1.7.3 量化交易策略的选股
选股可以选择股票池、股票行业、股票概念、ST、过滤退市、过滤停牌。
股票池包括沪深300、上证A股、深证A股、上证50、中证500、中小板、创业板指和全A股，当然还可以自定义。在这里选择“股票池”为“上证A股”“深证A股”和“创业板指”，如图1.18所示。
图1.18 选择股票池
股票包括的行业很多，如农林牧渔、采掘、化工、钢铁、有色金属、电子、家用电器、食品饮料、房地产、商业贸易、通信、银行、汽车、计算机、国防军工等。这里选择股票行业为“房地产”“商业贸易”“国防军工”“计算机”，如图1.19所示。
图1.19 选择股票行业
下面来设置股票概念。单击“概念”下拉按钮，弹出下拉列表，如图1.20所示。
图1.20 “概念”下拉列表
单击“自定义”选项，弹出“添加概念”对话框，然后选择右侧列表框中的概念，就可以添加到左侧列表框中，如图1.21所示。
图1.21 “添加概念”对话框
设置好后，单击“保存”按钮即可。如果选择股票概念为“自定义”，那么选股只从图1.21左侧所列的6个概念中选出。
下面来设置ST，即设置“过滤ST”“不过滤ST”“只包含ST”，在这里设置为“过滤ST”，如图1.22所示。
图1.22 设置ST
还可以设置过滤退市和过滤停牌，这里都设置为“是”，如图1.23所示。
图1.23 设置过滤退市和过滤停牌
接下来设置选股指标。选股指标包括6种，分别是财务因子、行情、技术指标、形态指标、资金流数据、附加条件。下面分别进行讲解。
1. 财务因子
财务因子，即各种财务数据指标。财务因子可以进一步分为5种，分别是成长类因子、规模类因子、价值类因子、质量类因子、自定义因子。
成长类因子有7种，分别是“营业收入同比增长率”“营业收入环比增长率”“净利润同比增长率”“净利润环比增长率”“营业利润率”“销售净利率”“销售毛利率”，如图1.24所示。
图1.24 成长类因子
提醒 成长类财务因子及其他财务因子的含义及使用方法，可以参考财务报表类图书（如清华大学出版社的《从零开始学财务报表》）；也可以利用股票行情分析软件来查看。
规模类因子有4种，分别是“总市值”“流通市值”“总股本”“流通股本”，如图1.25所示。
图1.25 规模类因子
价值类因子有5种，分别是“市净率”“市销率”“市现率”“动态市盈率”“静态市盈率”，如图1.26所示。
图1.26 价值类因子
质量类因子有2种，分别是“净资产收益率ROE”“总资产净利率ROA”，如图1.27所示。
图1.27 质量类因子
财务因子在这里设置“净利润同比增长率”大于30%、“流通市值”大于30亿、“静态市盈率”小于28、“净资产收益率”大于20%，如图1.28所示。
图1.28 财务因子的设置
2. 行情
行情是指股票的各种盘口数据，如“昨日开盘价”“昨日收盘价”“昨日最高价”“昨日最低价”“昨日成交量”“昨日成交额”“昨日日均价”“N日涨幅”“上市天数”。
行情在这里设置“N日涨幅大于5%”，如图1.29所示。
图1.29 N日涨幅大于5%
3. 技术指标
技术指标就是在分析股票行情时，常用的MA（均线）、MACD（指数平滑移动平均线）、KDJ（随机指标）、RSI（相对强弱指标）、BIAS（乖离率）、BBI（多空指数）、CCI（顺势指标）、ATR（均幅指标）、TRIX（三重指数平滑平均线）、EMA（指数平均数指标）、DMA（平行线差指标）、布林线（BOLL）、N日平均成交额、N日平均成交量。
技术指标这里设置为“KDJ指标的D值大于50”，如图1.30所示。
图1.30 设置KDJ指标的D值大于50
4. 形态指标
形态指标，是指K线的形态指标，如红三兵、锤、倒锤、两只乌鸦、三只乌鸦、早晨之星、黄昏之星、乌云盖顶、流星线等。
形态指标在这里设置为“锤”，如图1.31所示。
图1.31 设置为“锤”
5. 资金流数据
资金流数据很多，如“昨日主力净额”“昨日主力净占比”“昨日超大单净额”“昨日超大单净占比”“昨日大单净额”“昨日大单净占比”“昨日中单净额”“昨日中单净占比”“昨日小单净额”“昨日小单净占比”。
资金流数据这里设置为“昨日主力净额大于1000万元”，如图1.32所示。
图1.32 昨日主力净额大于1000万
设置好各种选股条件后，单击“预览股票池”按钮，就可以看到满足条件的股票信息，如图1.33所示。
图1.33 满足条件的股票信息